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「上海立信会计金融学院」商业银行下单系统建
作者:AsiaGaming    发布时间:2020-08-03 14:31    点击次数:次   

  金融市场交易是商业银行新兴的经营管理各个领域,金融市场交易下单系统(下述简称“下单系统”)的建设工程,可以提高交易处理效能、增强可能性管理水平、实现相关管理工作数据的管理系统采集。但由于商业银行金融市场交易业务涉及机构较少,在建设工程步骤中常因各机构有有所不同的业务管理要求而具有机构特点,下单系统必需由数据高科技机构结合全行规画,系统对复用性、扩展性、灵活性配置性进行综合性考虑。

  由于金融市场交易的可能性更为集中,下单系统建设工程不仅要满足部门对可能性定量和控管的要求,还要通过业务处理程序控制、系统变量硬控制、多系统联动控制等方式,降低消费市场可能性和操作可能性。

  商业银行开展的金融市场业务主要有两类:一类是代客交易的产品公共服务;另一类是经营管理交易融资。代客的产品公共服务涉及港币结售汇、外汇储备买卖、原材料交易、期权交易等;经营管理交易融资涵盖了外汇资金、通货消费市场、票据、期权融资等各个领域。金融市场交易的管道主要有中国外汇交易中心等证券交易所,汤森、福布斯等数据制造商,投资银行、瑞士银行等交易对手。交易员既可以通过对谈方法,又可以通过的电子交易系统点击成交方法完成交易。下单系统主要为商业银行经营管理业务公共服务,涵盖经营管理业务所涉及的全部的产品各个领域、交易管道与交易系统。

  现阶段,中华民族商业银行经营管理的金融市场的产品结构上比较非常简单,经营管理交易以代客平盘为主,可能性比较可控。各大商业银行多使用外购与自主开发相结合的方法构建金融市场业务管理系统的平台,系统能基本上满足业务处理需要。但外购系统并不能几乎适应国外商业银行通过业务处理程序来控管可能性的要求,且系统结构对商业银行不透明,系统的整合和更新十分不方便。

  为弥补外购系统的缺陷,工商银行等国外大型商业银行已着手自主研制下单系统,逐步摆脱系统外购的失望态势。但国外商业银行完全没有自主研制下单系统的专业知识,系统建设工程中对外部高盛抑制强,虽解决了外购系统所带来的“黑盒子”难题,却因内部资询该公司所提供计划具连贯性而十分困难系统建设工程的归口。

  工商银行在金融市场业务自动化建设工程各个方面走在国外券商的前列,现阶段早已建成了金融市场业务自动化、的产品控制对账系统、全世界消费市场可能性自动化、金融市场的产品价格及市值组件等系统组件,形成了基于自主研制的、完备的金融市场业务管理体制。为能提高对金融市场交易可能性控管战斗能力,避免类似“黑天鹅”暴力事件带来的严重损失,工商银行准备组织下单系统建设工程,以实现对金融市场交易的事先控制。

  下单系统主要负责通过连接多种内部交易管道对国际金融的产品进行下单操作,并兼有可能性防治功能。下单系统的建设工程要归口,不但要能满足相关机构的业务处理需求,还要从业务指令集、应用指令集、统计数据指令集三个各个方面综合性考虑系统整合与数据共享,同时也要支持对多机构、多政府机构发起的交易,具有扩展性。因此,商业银行下单系统的规画必需具有工作小组性和业务批判性。

  从外国成熟期的下单系统的功能特点来看,下单系统不仅要具有通过与交易对手交互来完成交易的功能,而且还需结合决策分析支持功能、交易策略布署功能、多交易对手固定汇率功能、订购拆分功能,并能兼容多企业多周边地区的管控比赛规则,以满足金融机构综合化、创新持续发展的需求。

  在决策分析支持各个方面,系统可以通过四类功能的建设工程来提升其对交易员决策者的支持战斗能力:一是内部新闻报道、研究报告接入功能。交易下单系统应能接入内部新闻报道、研究报告,交易员可以通过阅读内部调查报告对其业务各个领域内消费市场的将来发展趋势有总体判断,并借此为依据达成金融市场交易。二是新技术研究功能。交易方式中应能配置与显示新技术研究基准,对于交易振幅较低的国际金融的产品,其价钱行情与近代价钱、近代总市值间存在着一定关连,在系统中增加K线研究界面,并引入如MACD、KDJ等常见性能指标,以帮助交易员研究并精确判断消费市场。三是提供国际金融的产品市值功能。交易下单系统应能与金融市场的产品价格及市值组件联动,根据各国际金融的产品交易的有所不同专业性要求,在交易界面为交易员提供动态或准动态的价钱参考。四是可能性策略总体配置功能。经济周期是经济运行的长时间规律性,金融市场也有上行期与下行期之分,相关机构会对金融市场所处下一阶段做出总体判断,下单系统应能支持对额度、授信、敞口等基准的多套组合变量进行总体配置,以避免因分开变更某个变量而使系统配置不具有整体性。

  交易策略是金融市场交易中的常见方式,一般来说依赖于金融市场研究工作人员对大量近代交易的研究,找到金融市场交易的广泛获利规律性,并借此为依据,的设计某种国际金融的产品在一定时代的交易策略。交易下单系统应能实现交易策略在系统中的灵活性配置。为能具有交易策略布署战斗能力,交易下单系统需实现下述功能:一是交易挂单功能。外国交易下单系统中多已提供挂单功能,交易员可以提前设定交易订购敲入(或敲出)比赛规则,使挂单在触发相同前提时颁布(或过热),通过多个挂单可实现短期交易策略布署。二是系统自动交易功能。该组件相当于一个有效地星期较长、交易策略更简单的交易挂单,交易员根据数据分析所得规律性来设定自动交易策略,在一定时代内,触发策略的交易都可以自动达成。自动成交功能常见于期货公司、套利基金会的对冲策略布署,其缺点在于在消费市场震荡不显著的只能,系统可根据事先布署的交易策略自动完成对冲交易;一旦交易策略布署失败可能给某交易方带来较小伤亡是其仅次于的优点。对商业银行来说,代客平盘交易可考虑使用系统自动交易功能,以确保商业银行能够获得相同的点差利润。

  现阶段,除汤森的整合的电子交易系统外,极少系统能够实现对多交易对手的管理系统管理工作,为交易员提供价钱拟合的订购组合。对于部份海外投资量较小的交易,根据消费市场上的拟合价钱拆分订购,不会使股票价格优于,但中华民族目前为止商业银行金融市场交易方式多不支持订购自动拆分。因此,下单系统中可考虑增加三个功能:一是多交易对手自动固定汇率功能。交易下单系统通过Java接入多个交易对手的出价,系统自动选择其中的拟合价钱,供交易员点击成交。二是订购拆分功能。系统自动拆分交易汀单,以同时达成多笔交易,进而是订购组合的成交价钱拟合。三是价钱偏离容忍度管理工作功能。对于某些交易振幅较低的国际金融的产品,在交易员点击成交时价钱可能早已发生改变,导致难以达成交易,当消费市场发生大幅度震荡时,较慢达成展会比以拟合价钱达成交易更最重要,此时配置一定的价钱偏离容忍度可以大幅度增加商业银行的利润(或减少商业银行的伤亡)。在数据处理中,可提供“价钱适当”和“成交适当”等有所不同交易策略,在选择“成交适当”策略时重新启动价钱偏离容忍度,在容忍度范围内以内的交易均可很快达成。


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